こんばんは！
ブログ管理人の「まさゆき」です。

FXを始めると今まで来たこともないような言葉をよく耳にすることになると思います。今回、この記事で触れる「グランビルの法則」も例外ではないと思います。

 

まさゆき
まさゆき
実はいうと・・・
自分も「グランビルの法則」って、良く分からないんですよね💦

 

そこで、本記事では「グランビルの法則」について、私なりにですが色入りと調べた内容をまとめてみます。

毎度のことですが、自分のメモ代わりにまとめるのですが、私と同様、「グランビルの法則」が良く分からないという方の参考になればと思います(^^)/

 

グランビルの法則とは、分かりやすく説明すると！

 

米国のチャート分析家ジョゼフ・Ｅ・グランビル氏が考案した、移動平均線と株価の乖離（かいり）の仕方や方向性を見ることで、株価の先行きを判断する株式投資理論。

移動平均線が長期間下落ないし横ばいで推移した後に上昇に転じ、株価がその移動平均線を下から上へ突き抜けるときは買いなど、グランビルの法則は、買い4通り、売り4通りの8つの法則で成り立っているのが特徴です。

グランビルの法則の8パターンの売買サインは以下の通りです。

 

【買いサイン】

№ 条件
① 移動平均線が下落後、横ばい、または上向きに転じたときに価格が移動平均線を下から上に突き抜けた場合
② 移動平均線が上向きの時に、一旦価格は下落し移動平均線を下回るも再度上昇し移動平均線を下から上に突き抜けた場合
③ 移動平均線が上向きの時に、一旦価格は移動平均線の手前まで下落するも移動平均線を下抜けることなく再度価格が上昇する場合
④ 価格が移動平均線の下に大きく乖離した場合

 

【売りサイン】

№ 条件
⑤ 移動平均線が上昇後、横ばい、または下向きに転じたときに価格が移動平均線を上から下に抜けた場合
⑥ 移動平均線が下向きの時に、一旦価格が大きく下落し再度上昇し移動平均線を上抜けした場合
⑦ 移動平均線が下向きの時に、一旦価格が上昇するも移動平均線の手前で止まり再度下落した場合
⑧ 価格が移動平均線の上に大きく乖離した場合

 

米国のチャート分析家ジョゼフ・Ｅ・グランビル

 

「グランビルの法則」を考案したジョゼフ・Ｅ・グランビルという人物ですが、FXのトレードでは欠かせない移動平均線を考案した事でも知られています。

これからFXでトレードをいう方は、以下の内容も参考までに目を通してもらえればと思います。

 

ジョセフ・エンサイン・グランビル（1923年8月20日- 2013年9月7日）は、しばしばジョー・グランビルと呼ばれ、金融作家 [1]および投資セミナーの講演者でした。彼は 「オンバランスボリューム（OBV）」の概念を開発したことで最も有名です。グランビルは、株価に大きな変化がなくても出来高が急激に上昇すると、最終的には急激に上昇し、逆もまた同様であると主張しました。したがって、オンバランスボリュームは、金融市場で取引される株式、商品、およびその他の金融資産の将来の価格を予測しようとするテクニカル分析の1つのツールです。過去の価格とボリュームの情報が利用可能です。

グランビルは、1963年から2013年に亡くなる直前まで、グランビルマーケットレターと呼ばれる人気の金融ニュースレターを発行し、CNBCなどのテレビ番組に頻繁に出演し、全国でセミナーを開催しました。グランビルは、1970年代、1980年代、1990年代に、株式市場が差し迫った崩壊に向かっていると主張したときの弱気な市場の呼びかけでおそらく最もよく知られています。グランビルは 、投資会議で棺桶から出てきたり、顧客と会うときに（プールで）水を渡って歩いているように見える素晴らしいショーマンとして知られていました 。ロバート・シラーによると、グランビルの市場の呼びかけは、主要なメディア筋によって、ダウジョーンズ工業株30種平均に大きな動きを引き起こしたと言われました1980年4月22日（+ 4.05％）および1981年1月6日（報告された250億ドルの損失）。

彼は2013年にミズーリ州カンザスシティの肺炎で90歳で亡くなりました。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

 

ジョゼフ・Ｅ・グランビル氏が考案した移動平均線について

 

ジョゼフ・Ｅ・グランビル氏が考案した移動平均線がいったいどのようなものか、まだFXを始めていないという方には分からいずらいと思思います。そこで以下に簡単な説明を補足しておきます。

移動平均線（いどうへいきんせん、英: Moving average line）は、株価や外国為替のテクニカル分析において使用される指標の事です。Moving average lineの頭文字をとって「MA」と表記される事もよくります。

移動平均線は、過去の一定期間の終値の平均値を求め、それを連続の線でつないだものです。20日移動平均線であれば、過去20日間の終値の平均値となります。

移動平均線はテクニカル分析の指標として最も基本的なものであり、現在、多くの投資家に利用されています。

現在、私はこの移動平均線のみをチャートに表示させる形でトレードしています。移動平均線の基本をしっかりと理解すれば、トレードで勝ち越す確率は格段に高くなる事でしょう。

 

長期移動平均線、中期移動平均線、短期移動平均線

 

移動平均線は、長期と短期の表示される方も多いようですが、私の場合は長期、中期、短期の3本を表示させています。（上記の画像が、実際に私の利用しているXMTradingのチャート画面です。）

移動平均線を2本表示させるよりも、3本のがより「グランビルの法則」を生かすのに効果的だからです。私が表示している移動平均線のそれぞれの期間は、以下の通りです。

 

私の移動平均線の表記
  • 長期　…　200日移動平均線
  • 中期　…　75日移動平均線
  • 短期　…　20日移動平均線

     

    特に長期移動平均線は、通貨ペアのトレンド（基調）を暗示する場合が多く、これが上を向いているか、下を向いているかを見るだけで通貨ペアの今後の値動きを予測することが可能になります。

    一般的に、移動平均線の向きが上向きなら「上昇トレンド」、下向きなら「下降トレンド」を意味する。

    現在のテクニカル分析では、短期、中期、長期の3本の移動平均線を同時に表示させる例が多く、私のようにデイトレードをメインとしたトレードでは、20日移動平均線、75日移動平均線、200日移動平均線がよく使われているようです。

    また、IT技術の進歩により、利用者が独自にパラメータを設定して利用者独自の移動平均線を使うケースもあります。

    ただし、初めてFXでトレードする方は上記の長期、中期、短期の移動平均線を徹底的に理解するように繰り返し改善を繰り返しながら、トレードを行っていくのが理想です。

     

    ゴールデンクロス（GC）とデッドクロス（DC）

     

    短期移動平均線が、中期・長期移動平均線を下から上に突き抜けることをゴールデンクロス（GC）と言い、一般的に投資家の間では買いの目安とされている。 逆に、上から下に突き抜けることをデッドクロス（DC）と言い、売りの目安とされている。

    なお、長期移動平均線が下降している場合のGC・上昇している場合のDCは、一時的な株価の変動である場合が多く、この場合に買い向かったり売り向かったりするのは危険です💦

    あくまで必ずしもこのようになるという訳ではにですが、目安として覚えておくと良いでしょう！